Sinais Comerciais Médias Móveis

Afiação de suas habilidades de negociação: médias móveis Por Jim Wyckoff Kitco News kitco Eu adotei uma abordagem de caixa de ferramentas para analisar e negociar mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, melhor as minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas comerciais favoritas secundárias é a média móvel. Primeiro, deixe-me dar uma explicação sobre as médias móveis, e então, eu vou dizer-lhe como eu as uso. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais utilizadas. Em uma média móvel simples, a medição matemática do preço subjacente é calculada durante um período de observação. Os preços (geralmente os preços de fechamento) durante esse período são adicionados e, em seguida, são divididos pelo número total de períodos de tempo. Todos os dias do período de observação recebem a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis proporcionam maior peso aos preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias móveis exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, apenas discuto as médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos normalmente flutuam e provavelmente darão mais sinais de negociação. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, no entanto, podem ser muito lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta de forma eficaz. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar sinais de compra e venda. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado na negociação de futuros é uma média móvel de 4, 9 e 18 períodos. Tenha em mente que um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de transporte da média móvel são os seguintes: um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de abaixo para acima a média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para baixo a média de longo prazo. Outra abordagem comercial é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento estiver acima da média móvel, mantenha uma posição longa. Se o preço de fechamento cai abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis ao negociar mercados de futuros: eles não funcionam bem em mercados agitados ou não tendentes. Você pode desenvolver um caso grave de chicotadas usando médias móveis em mercados agitados e laterais. Por outro lado, nos mercados de tendências, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são de 9 e 18 dias. Eu também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias na ocasião. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode traçar diferentes médias móveis (desde que você tenha o software de gráficos apropriado) e veja imediatamente se eles funcionaram bem ao fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de histórico de preços no gráfico. Eu disse que gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos me disseram que eles usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é alta ou baixa. Se o estoque estiver acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque estiver abaixo da média móvel de 100 dias, ele é descendente. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros do índice de ações. Mais um pouco de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar a negociação no mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias de forma muito próxima - especialmente nos futuros de cereais. Assim, se você vir um mercado que está se preparando para atravessar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos possam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas principais ferramentas (mais importantes) são padrões de gráfico básico, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para a Kitco News jimjimwyckoffMoving Médias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro.